Entraînement ciblé sur la couverture d'un portefeuille d'obligations par contrats à terme et d'un emprunt à taux variable par options de taux.
La vente de contrats à terme de taux protège un portefeuille d'obligations à taux fixe contre une hausse des taux.
Douze questions sur le choix et le calcul des couvertures du risque de taux.
Le cap plafonne le taux d'un emprunt variable, le floor garantit un taux minimal au prêteur et le collar combine les deux.
Engagement ferme sans prime ou droit optionnel moyennant une prime : comment choisir entre change à terme et option de change ?
Comment un swap de taux permet-il de transformer une dette à taux variable en charge d'intérêts fixe, sans modifier l'emprunt initial ?
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Un investissement rentable peut quand même mettre la trésorerie dans le rouge. Le plan de financement vérifie qu'il est finançable, année par année.
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